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Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and non linear diffusion inex models

FERREIRA, Roberto Tatiwa. Forecasting quarterly brazilian GDP growth rate with linear and nonlinear diffusion index models. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2005. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2011-08-12T20:16:58Z
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Previous issue date: 2005 / The present study uses linear and non-linear diffusion index models to produce one-step-ahead forecast of quarterly Brazilian GDP growth rate. Diffusion index models are like dynamic factors models. These factors are latent variables that represent a common property from the explanatory variables, then allowing a considerably reduction of its number in econometric models elaborated to attend the main objective of this work. The non-linear diffusion index models used in this thesis are not only parsimonious ones, but also they try to capture economic cycles using for this goal a Threshold diffusion index model and a Markov-Switching diffusion index model. The former is used, besides for forecasting purpose, also to test if there is a non-linear pattern in the quarterly Brazilian GDP growth rate. / Esta Tese estuda modelos lineares e não lineares de índices de difusão para prever, em um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de índice de difusão assemelham-se aos modelos de fatores dinâmicos. Estes fatores são variáveis não observáveis e representam uma característica em comum às variáveis explicativas, permitindo a redução significativa do número dessas no modelo econométrico proposto para atender o objetivo principal deste trabalho. Além de parcimoniosos, os modelos utilizados nesta Tese se propõem a capitar as fases de recessão e expansão econômica, através de modelos não lineares do tipo Threshold Effect e Markov-Switching, servindo o primeiro destes dois para testar a hipótese de que existe não linearidades na variável sob estudo.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.repositorio.ufc.br:riufc/659
Date January 2005
CreatorsFerreira, Roberto Tatiwa
ContributorsCastelar, Luiz Ivan de Melo
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguageEnglish
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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