Pelningumas, tikslumas, marketingo strategija ir Ichimoku Cloud prognozavimo metodo architektūros principai yra pagrindinė tema šiame darbe. Pagrindinis tikslas yra ištirti pelningumą, taikant šį metodą, siekiant jį padidinti keičiant Ichimoku Cloud struktūrą. Pirmiausia, yra sprendžiami uždaviniai, nagrinėjami grafikai ir jų teikiama informacija, kuri parodo prekiavimo strategijas, kurios naudojamos pelningumui paskaičiuoti. Atliekamas eksperimentas ir yra palyginti modifikuoto ir standartinio atvejų rezultatai. Pasirinktas S & P500 indeksas mokslinio tyrimo duomenys ir viena iš galimų prognozavimo metodo strategijų - tenkan sen ir kijun sen indikatorių sankirtos strategija. Pasirinktas penkerių metų duomenų laikotarpis. Nubrėžiamos kitos tyrimo ribos. Tyrimo eiga prasideda indikatorių reakcijos tyrimu keičiant periodų reikšmes, vėliau rezultatai palyginami su kitais atvejais, kurie buvo minimi literatūroje. Rezultatų ir analizių grafikai suteikia daug informacijos eksperimentiniam tyrimui. Pelningumas standartiniu atveju Ichimoku Cloud pelningumas yra 45,41% (40,41% su komisiniu) su 40% tikslumu ir 0,9% vidutiniu sandorio pelningumu. Autorius pakeistu atveju pelningumas 22,81% didesnis, palyginus su standartiniu atveju ir siekia 68,22% (63,22% su komisiniu) su 42% tikslumu ir 1,36% vidutiniu pelningumu. Nauja struktūra, kuri buvo rasta moksliniu tyrimu, pasiteisino su Londono (FTSE100) ir Japonijojos (NIKKEI225) indeksai, bet neveikė su kitu JAV indeksu (Nasdaq). Ichimoku... [toliau žr. visą tekstą] / Profitability, accuracy, marketing strategy and a set of architecture principles of Ichimoku Claud forecasting method is the main theme of this work. The main goal is to explore the profitability of this method in order to increase it by changing the structure of the Ichimoku Cloud. First of all, there are solved tasks by examining the structure of a set of graphs and information provided by marketing strategies that are used in profitability analysis. Experiment is carried out and there are compared results between modified and standart cases. There are S&P500 index selected in the research and one of the possible forecasting method‘s strategies – tenkan sen and kijun sen indicators cross strategy. Five year data period is selected. There are plotted other boundaries of the research. Experimental procedure begins with the research of the reaction of the indicators by changing periods of time and calculation of profitability, later on there are results compared with other cases, which were mentioned in the literature. The results and analysis of graphs provides lots of information to do experimental research. Profitability of standart case of Ichimoku Cloud is 45,41% (40,41% with the commission) with an accuracy of 40% and 0,9% average return of the transaction. Author’s modified case yield 22,81% more profitability compared to standart case and reaches 68,22% (63,22% with the commission) with an accuracy of 42% and 1,36% average return of transaction. New structure, which... [to full text]
Identifer | oai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20140627_171500-80809 |
Date | 27 June 2014 |
Creators | Miklovas, Arturas |
Contributors | Masteika, Saulius, Vilnius University |
Publisher | Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius University |
Source Sets | Lithuanian ETD submission system |
Language | Lithuanian |
Detected Language | English |
Type | Master thesis |
Format | application/pdf |
Source | http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20140627_171500-80809 |
Rights | Unrestricted |
Page generated in 0.0177 seconds