Return to search

Oceňování opcí pomocí simulačních metod

Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.

Identiferoai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:2071
Date January 2007
CreatorsMarková, Iva
ContributorsDlouhý, Martin, Kuncová, Martina
PublisherVysoká škola ekonomická v Praze
Source SetsCzech ETDs
LanguageCzech
Detected LanguageUnknown
Typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
Rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess

Page generated in 0.0019 seconds