Este estudio tiene por objeto determinar en una primera parte, la capacidad predictiva des las redes neuronales tanto Rolling como Recursivas en la preedición de signos de la variación del precio del oro, para en una segunda parte determinar si los resultados obtenidos por una de estas redes es robusto en los distintos escenarios económicos o sea si se obtiene la misma predicción de signos bajo diferentes escenarios ficticios, los cuales se simulan con la técnica Bootstrap, para obtener una distribución de los retornos de la técnica.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/108164 |
| Date | January 2003 |
| Creators | Friz Echeverría, Rodolfo |
| Contributors | Parisi Fernández, Antonino, Facultad de Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile, Universidad de Chile. Programa Cybertesis |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
| Rights | Friz Echeverría, Rodolfo |
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