Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture des options financières sous contraintes de liquidité / Optimization of pricing and hedging models for financial options under liquidity constraints

Description

Optimisation des modèles d'évaluation et de couverture d'options financières sous contraintes de liquidité / Optimization of pricing and hedging models for financial options under liquidity constraints

Links & Downloads

1. http://www.theses.fr/2014CERG0711

Tags

Options financières

Constraintes de liquidité

Prime de liquidité

Smile de volatilité

Volatilité stochastique

Portefeuille de réplication

Financial options

Liquidity constraints

Liquidity premium

Volatility smile

Stochastic volatility

Replicating portfolio

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:theses.fr/2014CERG0711
Date	05 December 2014
Creators	Bodin, Pierre-Anthony
Contributors	Cergy-Pontoise, Prigent, Jean-Luc
Source Sets	Dépôt national des thèses électroniques françaises
Language	French
Detected Language	French
Type	Electronic Thesis or Dissertation, Text