Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 1/9/2020. / Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / Las pérdidas por riesgo operacional en las instituciones financieras representan a toda pérdida por fallas derivadas de las personas, sistemas, procesos o factores externos, donde se incluye el riesgo legal y se excluye el riesgo estratégico y el de reputación.
Esta definición si bien tiene más de una década, aún presenta diversas dificultades en su aplicación y gestión dentro de las instituciones tanto chilenas como extranjeras, siendo países como España en Europa y Colombia en Sudamérica los que llevan la delantera en este tema de alta complejidad.
A través de un diagnóstico de la organización analizada, identificando principalmente las mayores brechas con respecto a las mejores prácticas de Basilea II, lo dispuesto por la Ley general de bancos y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, este trabajo, primero ejecuta la Matriz de Gestión y Solvencia y posteriormente propone un modelo de gestión de riesgo operacional y de una metodología para llevar los distintos ámbitos a procesos de estandarización de datos y procesos para ofrecer garantías frente a la exposición al riesgo operacional y aportar en la utilización del método avanzado del VaROp (AMA) que a través del modelo interno de cálculo, permite reducir en un porcentaje importante el cálculo realizado a través del método de Indicador Básico (BIA).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/136333 |
| Date | January 2015 |
| Creators | Aguilar Belmar, José Ignacio |
| Contributors | Jofré Rojas, Enrique, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Industrial, Holgado San Martín, Antonio, Díaz Rodenas, Gerardo |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
Page generated in 0.0012 seconds