Orientadores: Ronaldo Dias, Nancy Lopes Garcia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-06T03:32:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2006 / Resumo: Neste trabalho, comparamos diversas técnicas de previsão de IBNR (Incurred But Not Reported) para dados de um triângulo Run-OjJ, desde as mais simples, como por exemplo as técnicas Chain- Ladder e a técnica da Separação, até as técnicas mais sofisticadas, considerando modelos Log-Normais ou pela distribuição Poisson Composta. Além disso, nosso trabalho enfatiza a necessidade do uso de técnicas não-paramétricas, considerando um modelo de truncamento das variáveis. Foi possível mostrar que, mesmo não tendo nenhuma informação sobre a distribuição dos dados, é possível estimar o IBNR com menor erro e variabilidade do que as técnicas usuais conhecidas. Para fazer as comparações, foram realizadas simulações de sinistros ocorrendo através de um Processo de Poisson não homogêneo, e com dependência no tempo de relato e valor do sinistro. A medida de comparação utilizada foi o Erro Quadrático Médio (EQM) entre os valores simulados e os valores previstos por cada técnica. A abordagem paramétrica, quando os dados provém de uma distribuição Poisson Composta, apresentou o menor EQM dentre todas as técnicas. Entretanto, se não há informação sobre a distribuição dos dados, a técnica de Mista de truncamento foi a melhor entre as não-paramétricas / Abstract: We compare several forecast techniques for IBNR(Incurred But Not Reported) from a Run-Off triangle data, since the most simple techniques like Chain-Ladder and Separation Technique, to the more complex using Log-Normal models and Compound Poisson distribution. Therefore, exist the necessity of the use of Nonparametric techniques, using a model that consider variable Truncation. It was possible shown that, when we don't have any information about the data, it's possible estimate de IBNR forecasting with less mistake and variability than the usual techniques. For make the forecasting, we used claims simulations occurring by a nonhomogeneous Poisson process and with dependence entry the time to report and value paid for one claim. The measure of comparison used was the Mean Square Error (MSE) of simulated values and forecasting values for each technique. The parametric boarding when the data come from a Compound Poisson distribution, was the best MSE entry all techniques. However, when we don't have any information about the data, the Truncation Technique was the best of the nonparametric techniques / Mestrado / Mestre em Estatística
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/306514 |
| Date | 17 March 2006 |
| Creators | Nascimento, Fernando Ferraz do |
| Contributors | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Dias, Ronaldo, 1959-, Garcia, Nancy Lopes, 1964-, Migon, Helio dos Santos, Neto, Francisco Louzada |
| Publisher | [s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, Programa de Pós-Graduação em Estatística |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 104p. : il., application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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