Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. Ekonomisk teori som tillämpas är teorin om effektiva marknader, finansiell beteendevetenskap samt prospektteorin. Resultatet påvisar en riskjusterad högre avkastning för covered call-strategin. Adderas uppskattade transaktionskostnader visar resultatet att covered call har lägre standardavvikelse medan avkastningen är densamma som index.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:ltu-74445 |
| Date | January 2019 |
| Creators | Saks, Anton |
| Publisher | Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0013 seconds