[pt] O objetivo da tese é propor uma metodologia para previsão
do preço de curto prazo (spot) da energia elétrica no
Brasil baseada em sistemas neuro-fuzzy e nos programas do
planejamento da operação do sistema elétrico brasileiro.
Com essa abordagem, obtém-se distribuições estimadas do
preço spot para o curto prazo com menor dispersão do que as
obtidas somente com os programas do planejamento da
operação. Além disso, por ser rápido, o sistema de previsão
final possibilita análises de cenários ou simulações Monte
Carlo. As principais variáveis que afetam o preço spot no
Brasil são consideradas, tais como a energia natural
afluente e a energia armazenada, entre outras. Ainda,
é possível incluir também variáveis que não têm um
histórico definido ou dados suficientes para o treinamento,
tais como o plano de obras, limites de intercâmbio, demanda
etc. Comparações com modelos de redes neurais são feitas.
Apresenta-se, também, o estado da arte em modelagem para a
política e o mercado de energia elétrica e os principais
conceitos de gerenciamento de risco no mercado de
eletricidade. / [en] This thesis focuses on spot price forecasting and risk
management in the Brazilian electricity industry. It is
proposed a new methodology for the problem based on neuro-
fuzzy systems and the dispatching and planning operation
programs. The main advantage of the approach is to be able
to get more informative spot price distributions than using
the operation and planning programs alone. Furthermore, it
allows Monte Carlo simulations or scenarios analysis as the
forecasting system runs in less than 1 minute.
The main variables which affect the spot price (inflow
river, storage capacity of reservoir, among others) are
included in the model. Even variables such as the
interchange limits, without a well-defined time series and
which could be important, could also be included because of
the intrinsic characteristics of each fuzzy model.
Comparisons with neural networks models are made.
It is also presented the state-of-the-art in the market and
politics modelling for the electricity market around the
world, as well as some main concepts of the risk management.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:4777 |
| Date | 14 April 2004 |
| Creators | LUCIO DE MEDEIROS |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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