Los modelos de supervivencia, aquellos que tratan de describir el tiempo a la ocurrencia de uno
o más eventos, han demostrado tener gran versatilidad para poder modelar distintos tipos de eventos
y un alcance mayor al que inicialmente se propuso. Su aplicación varía desde el área de la medicina
hasta usos en actividades financieras como análisis de riesgos de activos, entre otros. Este trabajo
tiene como motivación el análisis del tiempo de permanencia de un cliente con contrato de póliza de
seguros. En esta aplicación, solo una fracción de los clientes son susceptibles a la terminación del
contrato y, en este sentido, se requiere que el modelo cuente con la flexibilidad de asumir que no
todos los clientes son susceptibles al evento de interés. En este trabajo, se propone un modelo de larga
duración asumiendo un modelo de riesgos proporcionales para los clientes susceptibles de abandono
y donde la función de riesgo basal de este último se modela vía funciones de splines monótonas. Este
trabajo empieza con la definición del modelo, el proceso de estimación de parámetros, escenarios
de simulación donde se evalúa el desempeño del proceso de estimación e inferencia y finalmente una
aplicación para estudiar los factores asociados con el abandono de clientes en una compañía de seguros
en el Perú. / Survival models, those that are focused on trying to describe the time before the ocurrence of one
or more events, have demonstrated great versatility in their capacity to model various types of events
and a further reach than initially proposed. Its application encompasses from medical trials to uses in
financial activities like assets risk management, among others. This work focuses in the analysis of
the time of a customer until their decision of termination of an insurance policy. In this application,
only a fraction of the population are prone to terminate their contract and, in this sense, it is needed
that the model have a certain degree of flexibility of assuming that not all the clients are susceptible
to this event. A long-term proportional hazard model is proposed in this work with base risk function
modeled via monotone splines. This work starts with the model definition, the parameters estimation
process, simulation scenarios where the estimation and inference process performance is evaluated and
finally an application to study the associated factors with the churn process for an insurance company
in Perú.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/17777 |
| Date | 12 January 2021 |
| Creators | Mattos Galarza, Hector |
| Contributors | Sal y Rosas Celi, Víctor Giancarlo |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | Atribución 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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