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Dissertação - Mariana Tavares.pdf: 1996387 bytes, checksum: e2e4b3f5e187c281005bee28bf067ff7 (MD5) / O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro.
O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o
objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize
o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:192.168.11:11:ri/19477 |
| Date | 14 February 2014 |
| Creators | Tavares, Mariana Silva |
| Contributors | Teran, Edson Alberto Coayla, Teran, Edson Alberto Coayla, Stadlbauer, Manuel, Silva, Giovana Oliveira |
| Publisher | Instituto de Matemática. Departamento de Matemática, Mestrado em Matemática, UFBA, brasil |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFBA, instname:Universidade Federal da Bahia, instacron:UFBA |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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