[pt] Esta dissertação apresenta uma proposta de arquitetura de
redes neurais de intervalos para previsão de séries
financeiras. O desempenho desta arquitetura é analisado
através de testes de previsão para algumas séries de
mercado. Como contribuição adicional é apresentado um
algoritmo de trading automático. Este algoritmo é avaliado
aplicando-o à séries de mercado, para mensuração de lucros
percentuais. Por fim, dados de previsão, obtidos pela rede
proposta, são utilizadas para a otimização do trading. / [en] This text presents a new Neural network architeture to be
employed in the forecast of financial series. The
architecture´s performance is evaluated through
benchmarks, using data from financial series. As an
additional contribution, an automatic trading algorithm,
which is also evaluated through benchmarks, is presented.
Finally, forecast data, obtained with the proposed NN
architecture, is used to improve the trading algorithm´s
performance.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:9297 |
| Date | 16 November 2006 |
| Creators | MARCELLO MOREIRA STUCKERT FIALHO |
| Contributors | CARLOS EDUARDO PEDREIRA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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