Nové regulatórne pravidlá BASEL II, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a stabilitu finančných systémov, posilniť konkurenciu medzi bankami a umožniť väčšiu rizikovú citlivosť definujú nový typ rizika, ktoré je potrebné pokryť dodatočným kapitálom - riziko operačné. BASEL II vymedzuje 3 prístupy (základný, štandardizovaný a pokročilý), ktoré je možné použiť k výpočtu regulatórneho kapitálu, potrebného na pokrytie strát vzniknutých v dôsledku realizácie operačného rizika. V prvej časti diplomovej práce je popísaný nový koncept bankovej regulácie, v časti druhej je vymedzený pojem operačné riziko a základné prístupy k jeho kvantifikácii. Tretia kapitola obsahuje návrh zjednodušeného teoretického modelu, ktorý umožní kapitálovú požiadavku na pokrytie operačného rizika kvantifikovať.
Identifer | oai:union.ndltd.org:nusl.cz/oai:invenio.nusl.cz:4391 |
Date | January 2007 |
Creators | Holá, Miroslava |
Contributors | Dvořák, Petr, Tuček, Miroslav |
Publisher | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Source Sets | Czech ETDs |
Language | Slovak |
Detected Language | Unknown |
Type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0016 seconds