Aplicación de la programación no lineal para la determinación de la cartera óptima de inversión: una aplicación al mercado de valores peruano

Description

Plantea un problema de programación no lineal, específicamente de Programación Cuadrática, requiriéndose datos del movimiento bursátil ofertados por la Bolsa de Valores de Lima y CONASEV, cuya recopilación estadística pertenece a las más importantes empresas accionarías de diversos sectores de la economía nacional. Para las pruebas de investigación se ha utilizado programas computacionales como Solver Excel, Premium Solver Plataform y el WinQSB, respectivamente. Con estos medios operativos, se va a generar la frontera eficiente de la cual se podrán obtener los portafolios óptimos de inversión. Este estudio muestra la importancia que tienen los Modelos de Investigación de Operaciones, constituyéndose en una herramienta poderosa de las decisiones financieras. / Tesis

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1. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/11071

Tags

Inversiones - Modelos matemáticos

Programación no lineal

Investigación operativa

Matemáticas Puras

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/11071
Date	January 2007
Creators	Castillo Montes, José Alberto
Contributors	Berger Vidal, Esther
Publisher	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Source Sets	Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU
Language	Spanish
Detected Language	Spanish
Type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Format	application/pdf
Source	Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Repositorio de Tesis - UNMSM
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/