Optimierung eines Mean-Variance Portfolios

Description

Diese Diplomarbeit untersucht die Optimierung eines Mean-Variance Portfolios auf einem vollständigen Markt unter der Bedingung, dass die Insolvenz des Investors ausgeschlossen ist. Hierbei wird die duale Methode (auch Martingalmethode genannt)

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1. urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-166310
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Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:16631
Date	26 October 2017
Creators	Janke, Oliver
Contributors	Universität Leipzig
Source Sets	Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
Language	German
Detected Language	German
Type	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion, doc-type:masterThesis, info:eu-repo/semantics/masterThesis, doc-type:Text
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
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