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Conforme Normas da ABNT, será necessário realizar os seguintes ajustes:
Na CAPA: Seu nome deve estar um pouco acima, de uma maneira centralizada entre o nome da escola e o título do trabalho.
CAPA e CONTRACAPA: Retirar a formatação Itálica da palavra Jumps.
Em seguida realize uma nova submissão.
Att.
on 2015-09-15T18:58:14Z (GMT) / Submitted by Fernando Kenji Suzuki (fernandok.suzuki@gmail.com) on 2015-09-16T02:49:23Z
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Previous issue date: 2015-08-22 / Using market data obtained from BM&F Bovespa, this paper proposes a possible variation of Heath, Jarrow and Morton model in his discrete and multifactorial way, with the insertion of jumps as a way to consider the effect of the meetings held by the Brazilian Monetary Policy Committee (Copom). Through the use of principal component analysis (PCA), the calibration of the model parameters is made, allowing the simulation of the evolution of the term structure of interest rate known as PRE via Monte Carlo Simulation (MCS). With the scenarios generated by the simulation of the curve at fixed vertices (synthetic), the results are compared to the data observed in the market. / Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o efeito das reuniões realizadas pelo Cômite de Políticas Monetárias (Copom). Através do uso da análise de componentes principais (PCA), é feita a calibração dos parâmetros do modelo, possibilitando a simulação da evolução da estrutura a termo de taxa de juros (ETTJ) da curva prefixada em reais via simulação de Monte Carlo (MCS). Com os cenários da curva simulada em vértices fixos (sintéticos), os resultados são comparados aos dados observados no mercado.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/14021 |
| Date | 22 August 2015 |
| Creators | Suzuki, Fernando Kenji |
| Contributors | Cintra, Roberto Barbosa, Silva, Marcos Eugênio da, Escolas::EESP, Pinto, Afonso de Campos |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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