Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth

Description

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 1998-01-15T00:00:00Z / Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.

Links & Downloads

1. HORNG, Wang Jiang. Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1998.
2. http://hdl.handle.net/10438/5121

Tags

Administração contábil e financeira

Administração de empresas

Modelo de precificação de ativos

Investimentos - Administração

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/5121
Date	15 January 1998
Creators	Horng, Wang Jiang
Contributors	Escolas::EAESP, Puggina, Wladimir A.
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess