Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-09-21T20:27:56Z
No. of bitstreams: 2
license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5)
DISSERTAÇÃO Ana Cristina Guedes Pereira.pdf: 566009 bytes, checksum: cec844f5b58d53ff422c894a91e933cf (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-09-24T18:56:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2
license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5)
DISSERTAÇÃO Ana Cristina Guedes Pereira.pdf: 566009 bytes, checksum: cec844f5b58d53ff422c894a91e933cf (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-24T18:56:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2
license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5)
DISSERTAÇÃO Ana Cristina Guedes Pereira.pdf: 566009 bytes, checksum: cec844f5b58d53ff422c894a91e933cf (MD5)
Previous issue date: 2017-08-02 / CAPES / In this dissertation, we focus on the issue of performing likelihood ratio testing inferences in unit gamma regressions. Our interest lies in testing inferences that are accurate and reliable in small samples. The unit gamma regression model was proposed by Mousa et al. (2016) based on the unit gamma distribution introduced by Grassia (1977). Closed form expressions for the score vector and for Fisher’s information matrix were obtained by Mousa et al. (2016). The model is useful for dealing with doubly limited continuous dependent variables (DLCDV), such as proportions, indices and rates, being an alternative to the beta regression model, which has been widely used in the literature. We derive a small sample adjustment to the likelihood ration ratio test statistic in the class of unit gamma regressions using the approach proposed by Skovgaard (2001). The numerical evidence we present show that the two corrected tests we propose outperform the standard likelihood ratio test in small samples. A real data example is presented. / O foco da presente dissertação reside na realização de testes de hipóteses em regressões gama unitária. O teste da razão de verossimilhanças pode ser consideravelmente impreciso em pequenas amostras. Nosso interesse reside na obtenção de testes que sejam precisos e confiáveis quando o tamanho da amostra é pequeno. A distribuição gama unitária foi proposta por Grassia (1977) e serviu de base para o modelo de regressão gama unitário introduzido por Mousa et al. (2016). O modelo sugerido é útil para modelar variáveis dependentes contínuas duplamente limitadas (VDCDL), como proporções, índices e taxas, sendo uma alternativa ao modelo de regressão beta, que tem sido amplamente utilizado na literatura. Nós derivamos uma correção para a estatística da razão de verossimilhanças nessa classe de modelo utilizando o enfoque desenvolvido por Skovgaard (2001). Com base em tal correção, apresentamos duas estatísticas de teste corrigidas. A evidência numérica que nós apresentamos indica que os testes corrigidos conduzem a inferências mais precisas do que aquelas obtidas com o teste da razão de verossimilhanças padrão em pequenas amostras. Aplicamos os resultados a um conjunto real de dados.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/26890 |
| Date | 02 August 2017 |
| Creators | PEREIRA, Ana Cristina Guedes |
| Contributors | http://lattes.cnpq.br/2225977664095899, CRIBARI NETO, Francisco, OSPINA, Patrícia Leone Espinheira |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pos Graduacao em Estatistica, UFPE, Brasil |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | English |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/, info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds