Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos

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Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar os parâmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presença de outliers aditivos. Para estimar d, é proposto um estimador robusto que é uma variante do popular estimador sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da função de autocovariância amostral robusta, considerada por Ma & Genton (2000), para obtenção do estimador da função espectral do processo. Resultados numéricos evidenciam a robustez do estimador proposto na presença de outliers do tipo aditivo

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1. Alexander Fajardo Molinares, Fabio; Cribari Neto, Francisco. Estimação robusta em processos de memória longa na presença de outliers aditivos. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.
2. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6280

Tags

Robustez

Memória longa

Outliers

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6280
Date	January 2007
Creators	MOLINARES, Fabio Alexander Fajardo
Contributors	CIRABRI NETO, Francisco
Publisher	Universidade Federal de Pernambuco
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Source	reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess