Made available in DSpace on 2014-06-12T18:04:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2
arquivo7221_1.pdf: 624834 bytes, checksum: fb34e99baf8cd78e922a030da8b1b625 (MD5)
license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5)
Previous issue date: 2006 / Técnicas clássicas de regressão linear assumem que os erros, que representam a componente aleatória do modelo, têm variância constante, ou seja, assumem homoscedasticidade. Esta é uma suposição bastante forte e, em grande parte dos problemas práticos, pouco razoável. Um estimador consistente da matriz de variâncias e covariâncias do estimador do vetor de parâmetros foi proposto por Halbert White e é conhecido como HC0. Algumas formas alternativas deste estimador foram propostas na literatura, dentre as quais destacam-se HC1, HC2, HC3 e HC4. Os estimadores HC s usam os quadrados dos resíduos irrestritos; nós apresentamos também variantes que usam os quadrados dos resíduos restritos, denotadas por HCR0, HCR1, HCR2, HCR3 e HCR4. O objetivo da presente dissertação é, através de uso de métodos numéricos, estudar o comportamento, sob heteroscedasticiadade, de inferência sobre os parâmetros de um círculo mediante um modelo de regressão e mediante o uso dos estimadores consistentes da matriz de variância e covariâncias do estimador do vetor de parâmetros de regressão
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6400 |
| Date | January 2006 |
| Creators | Eduardo Romero Morales, Francisco |
| Contributors | Leite Pinto Vasconcellos, Klaus |
| Publisher | Universidade Federal de Pernambuco |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0023 seconds