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Previous issue date: 2014-01-30 / We present a dependent risk model to describe the surplus of an insurance portfolio,
based on the article "A ruin model with dependence between claim sizes and claim
intervals"(Albrecher and Boxma [1]). An exact expression for the Laplace transform
of the survival function of the surplus is derived. The results obtained are illustrated
by several numerical examples and the case when we ignore the dependence structure
present in the model is investigated. For the phase type claim sizes, we study by
the survival probability, considering this is a class of distributions computationally
tractable and more general / Neste trabalho apresentamos um modelo de risco dependente para descrever o excedente de uma carteira de seguros, com base no artigo "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher e Boxma [1]). Obtemos uma express?o exata para a probabilidade de sobreviv?ncia atrav es da Transformada de Laplace
da fun??o de sobreviv?ncia do superavit. Ilustramos os resultados obtidos atrav?s de exemplos num?ricos e investigamos o que acontece ao se ignorar a estrutura de depend?ncia presente no modelo. Estudamos tamb?m a probabilidade de sobreviv?ncia
para indeniza??es que possuem distribui??o do Tipo Fase, considerando que esta ? uma classe de distribui??es, computacionalmente trataveis, bem mais geral
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufrn.br:123456789/18650 |
| Date | 30 January 2014 |
| Creators | Marinho, Anna Rafaella da Silva |
| Contributors | CPF:71101497149, http://lattes.cnpq.br/8894486682278789, Andrade, Bernardo Borba de, CPF:76176142172, http://lattes.cnpq.br/0358291729873455, Otiniano, Cira Etheowalda Guevara, CPF:69729441120, http://lattes.cnpq.br/0307717595727716, Ferreira, Debora Borges |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de P?s-Gradua??o em Matem?tica Aplicada e Estat?stica, UFRN, BR, Probabilidade e Estat?stica; Modelagem Matem?tica |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFRN, instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instacron:UFRN |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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