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Previous issue date: 2014-03-20 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico - CNPq / Recentemente, estudos t?m mostrado evid?ncias de comportamento log-peri?dico em sistemas n?o-hier?rquicos. Um fato interessante ? o surgimento de tais propriedades em ruptura e quebra de materiais complexos e falhas financeiras. Estes podem ser exemplos de sistemas com criticalidade auto-organizada (SOC). Neste trabalho estudamos a detec??o de invari?ncia de escala discreta ou log-periodicidade. Mostrando teoricamente a efic?cia de m?todos baseados na Transformada de Fourier para a detec??o de log-periodicidade, n?o s? com conhecimento pr?vio do ponto critico como tamb?m antes deste ponto. Especificamente, estudamos o mercado financeiro brasileiro com o objetivo de detectar a invari?ncia de escala discreta no ?ndice Bovespa (Bolsa de Valores de S?o Paulo). Algumas s?ries hist?ricas foram selecionadas de per?odos em 1999, 2001 e 2008. Relatamos evid?ncia de detec??o de poss?veis log-periodicidade antes das quebras, mostrado sua aplicabilidade no estudo de sistemas com prov?vel invari?ncia de escala discreta, no caso das falhas financeiras, isso mostra uma evidencia da possibilidade de previs?o da quebra. / Recent studies have shown evidence of log-periodic behavior in non-hierarchical systems.
An interesting fact is the emergence of such properties on rupture and breakdown
of complex materials and financial failures. These may be examples of systems with
self-organized criticality (SOC).
In this work we study the detection of discrete scale invariance or log-periodicity.
Theoretically showing the effectiveness of methods based on the Fourier Transform of the
log-periodicity detection not only with prior knowledge of the critical point before this
point as well. Specifically, we studied the Brazilian financial market with the objective
of detecting discrete scale invariance in Bovespa (Bolsa de Valores de S?ao Paulo) index.
Some historical series were selected periods in 1999, 2001 and 2008. We report evidence
for the detection of possible log-periodicity before breakage, shown its applicability to the
study of systems with discrete scale invariance likely in the case of financial crashes, it
shows an additional evidence of the possibility of forecasting breakage
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufrn.br:123456789/19499 |
| Date | 20 March 2014 |
| Creators | Querino, Andr? Luis Brito |
| Contributors | 32271026415, http://lattes.cnpq.br/3061734732654188, Lima, Gislene Micarla Borges de, 05191228448, http://lattes.cnpq.br/4360092393423297, Ara?jo, Jo?o Medeiros de, 32271026415, http://lattes.cnpq.br/3061734732654188, Mohan, Madras Viswanathan Gandhi, Ara?jo, Jo?o Medeiros de |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte, PROGRAMA DE P?S-GRADUA??O EM F?SICA, UFRN, Brasil |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFRN, instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instacron:UFRN |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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