Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2013 / Made available in DSpace on 2013-12-06T00:11:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2013 / A introdução do modelo de mercado na indústria de energia elétrica ampliou as atividades das empresas distribuidoras na área de comercialização de energia. Os mecanismos de incentivos e penalidades, introduzidos pelo atual modelo setorial requerem, por exemplo, a compreensão das regras de compra e repasse dos custos, bem como a análise dos riscos e incertezas ligados à regulação, evolução do consumo e o comportamento dos consumidores nos ambientes livre e cativo. Uma das principais consequências do novo marco regulatório é que, para alcançar seus objetivos, adotou-se o mecanismo de leilões como instrumentos capazes de assegurar a expansão da oferta através da obrigação das distribuidoras de contratarem a totalidade de suas demandas. Este trabalho apresenta um modelo computacional que serve para a tomada de decisões de contratação de energia de uma distribuidora no ambiente cativo brasileiro. O modelo proposto leva em consideração uma série de complexidades ligadas às regras de compra e repasse dos custos da contratação e incertezas nos valores futuros do preço da energia e da demanda. Para fornecer uma solução robusta, o modelo matemático é formulado como um problema estocástico de programação linear multiestágio, sendo resolvido por meio da técnica do Progressive Hedging. A introdução da incerteza nas variáveis ocorre através de árvores de cenários com várias ramificações. Ao final da dissertação, destaca-se uma metodologia para avaliar a qualidade das soluções estocásticas dos vários casos simulados <br> / Abstract: Introduction of market models in the electricity industry has expanded
activities of distribution companies in the field of energy trading.
Mechanisms of incentives and penalties, introduced by the current
model of the sector require, for example, understanding the rules of
purchase and transfer costs, as well as analysis of risks and uncertainties
relating to regulation, consumption trends and consumer behavior in
regulated and free contracting environments. One of the main
consequences of the new regulation is that to achieve its goals, it is
adopted the auction mechanism as a tool to ensure supply expansion
through distributors obligation to hire all of their demands. This work
presents a computational model that serves for making hiring decisions
of an energy distributor in the Brazilian regulated contracting
environment. The proposed model takes into consideration a number of
complexities related to negotiation rules and passes the costs of hiring
and uncertainties in the values of future energy prices and demand. To
provide a robust solution, the mathematical model is formulated as a
multistage stochastic linear programming problem and it is solved by the
Progressive Hedging technique. Uncertainties are represented by a
scenario tree with multiple branches. It is given at the end of this work a
methodology to assess the quality of stochastic solutions of the several
simulated cases.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufsc.br:123456789/107464 |
| Date | January 2013 |
| Creators | Coral, Anderson Maccarini |
| Contributors | Universidade Federal de Santa Catarina, Finardi, Erlon Cristian |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 173 p.| il., grafs., tabs. |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFSC, instname:Universidade Federal de Santa Catarina, instacron:UFSC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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