Return to search

Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008. / Submitted by Ruthléa Nascimento (ruthlea@bce.unb.br) on 2008-10-22T14:50:47Z
No. of bitstreams: 1
2008_AlexandreMoodySilveira.pdf: 1043272 bytes, checksum: 21f4d43a30fb59cd42347b2bcb44a120 (MD5) / Approved for entry into archive by Georgia Fernandes(georgia@bce.unb.br) on 2008-11-12T16:48:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1
2008_AlexandreMoodySilveira.pdf: 1043272 bytes, checksum: 21f4d43a30fb59cd42347b2bcb44a120 (MD5) / Made available in DSpace on 2008-11-12T16:48:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2008_AlexandreMoodySilveira.pdf: 1043272 bytes, checksum: 21f4d43a30fb59cd42347b2bcb44a120 (MD5) / Essa dissertação aborda os Recolhimentos Compulsórios sobre Recursos à Vista no Brasil.
Ela analisa e faz a previsão das cinco maiores séries temporais que compõem a base deste
recolhimento. Um modelo VARMAX, com componentes autoregressivo, médias móveis e
variáveis exógenas, é utilizado. A taxa de juros Selic, a taxa de Câmbio R$/US$, o volume de
vendas no comércio, o consumo e a renda são as variáveis exógenas. Um modelo GARCH
Multivariado BEKK diagonal é usado para tratar a heteroscedasticidade dos resíduos.
__________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK diagonal Multivariate GARCH model is used to treat the errors heteroscedasticity.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/1030
Date January 2008
CreatorsSilveira, Alexandre Moody
ContributorsTannuri-Pianto, Maria Eduarda
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0025 seconds