Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-03-20T12:06:51Z
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2012_MarceloLeiteVianaOmati.pdf: 1057393 bytes, checksum: f5d998bc29b171c3f8ad112ca2693702 (MD5) / Esta dissertação versa sobre o tema da otimização de carteira em gestão integrada de ativos e passivos, Asset and Liability Management (ALM), voltada para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). O problema de pesquisa edificou-se em fazer outra forma de otimização para determinar a melhor alocação para investimentos dos recursos garantidores de plano de benefícios. Para tanto, estabelece como objetivo geral a comparação entre duas formas de otimização com a mesma função objetivo, sujeita a um conjunto de
restrições, nos diversos segmentos de investimentos das EFPC; e como objetivos específicos: a) realizar revisão histórica sobre otimização; b) conceituar e classificar as classes de ativos de uma EFPC e revisar seus os aspectos gerais; c) conceituar o ALM sob a perspectiva do
gerenciamento estratégico de uma EFPC ou EAPC d)apresentar formas de otimização de
funções; e e) apresentar os resultado das comparações das duas formas de otimização. Neste recorte, foi possível confirmar as vantagens da otimização em grids em n estágios sobre a programação por metas. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation deals with the issue of portfolio optimization in integrated management of assets and liabilities, Asset and Liability Management (ALM), focused on the Closed Pension Fund Entities (CVET). The research problem is built on making another form of optimization to determine the best allocation of resources for investment guarantor of benefit plan. To do so, establishes as general objective comparison between two forms of optimization with the same objective function, subject to a set of constraints, investments in various segments of CVET, and specific objectives: a) conduct historical review of optimization, b) conceptualize and classify asset classes and a CVET revise their general aspects; c) conceptualize the ALM from the perspective of strategic management of an OVET CVET or d) provide forms of optimization functions, and e) present the results of comparisons of two forms of optimization. In this cut, it was possible to confirm the benefits of optimization in grids in n stages on the goal programming (shape optimization).
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/12542 |
| Date | January 2012 |
| Creators | Omati, Marcelo Leite Viana |
| Contributors | Marçal, Heglehyschynton Valério |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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