Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. / Submitted by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-06-22T17:21:23Z
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Previous issue date: 2018-06-22 / Neste trabalho generalizamos o estudo realizado por Fadel (2012) sobre os modelos autorregressivos com memória variável (AR-MV). Mais precisamente, verificamos a manutenção das propriedades observadas nos AR-MV de segunda e terceira ordens em modelos AR-MV com ordens superiores (quatro e cinco). Por intermédio de estudos simulados, avaliamos o comportamento gráfico dos modelos AR-MV. Comparamos o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos AR-MV de ordens quatro e cinco com modelos autorregressivos (AR) de ordens idênticas. Analisamos as propriedades assintóticas dos modelos AR-MV de quarta e quinta ordens. Além disso, confrontamos os modelos AR-MV e AR em quatro aplicações a dados dendrocronológicos reais. / In this work we generalize the study carried out by Fadel (2012) on autoregressive models with variable memory (AR-MV). More precisely, we observed the maintenance of the properties observed in second and third orders AR-MV in AR-MV models with higher orders (four and five). By means of simulated studies, we evaluated the graphical behavior of the AR-MV models. We compared the performance and predictive capacity of AR-MV models of orders four and five with autoregressive (AR) models of identical orders. We analyzed the asymptotic properties of fourth and fifth order AR-MV models. In addition, we compared the AR-MV and AR models in four applications with real dendrochronological data.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/32127 |
| Date | 26 February 2018 |
| Creators | Loureiro, Leandro Siller |
| Contributors | Moreira, Lucas, Sampaio, Jhames Matos |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB |
| Rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data., info:eu-repo/semantics/openAccess |
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