Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-08-11T01:10:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2008 / Resumo: Nesta dissertação é discutido o uso da metodologia de diagnóstico de Influência Local em modelos de séries temporais. Especificamente, serão estudados os modelos autoregressivos de ordem um, os modelos de regressão com erros autoregressivos de ordem um e modelos de longa-memória. As medidas de influência local consideradas são: Inclinação de Billor e Loynes e Curvatura de Cook. As principais contribuições nesta dissertação são duas. Primeiro, a utilização da metodologia de limiares (benchmarks) nos modelos mencionados para determinar se uma observação é influente. Isto permite ter uma ferramenta estatística para identificar pontos influentes a diferença da simples análise exploratória que é o mais comum na literatura. Como segunda contribuição, serão obtidas as expressões para o cálculo das medidas de Inclinação de Billor e Curvatura de Cook nos modelos ARFIMA. Finalmente, as metodologias descritas são ilustradas através de dados simulados e da análise de dados reais / Abstract: This work is about Time Series Diagnostics using Local Influence. Specifically, firstorder autoregressive models, regression models with first-order autoregressive errors and long-memory models are studied. In order to assess Local Influence two statistics are considered: the Slope of Billor and Loynes and Cook¿s Curvature. The main contributions are two. First, apply a methodology based on benchmarks calculated by simulation on the aforementioned models for determining influential observations. This permits to have a statistical tool to identify influential points instead of the simple exploratory analysis, which is the most common device in the literature. Second, expressions for Billor and Loynes Slope and Cook¿s Curvature in ARFIMA models are derived. Finally, all methodologies are illustrated using simulated data and the analysis of real data / Mestrado / Series Temporais / Mestre em Estatística
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unicamp.br:REPOSIP/306151 |
| Date | 25 April 2008 |
| Creators | Santos, Bruno Reis dos |
| Contributors | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Zevallos Herencia, Mauricio Enrique, 1966-, Franco, Glaura da Conceição, Hotta, Luiz Koodi |
| Publisher | [s.n.], Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, Programa de Pós-Graduação em Estatística |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | 137p. : il., application/pdf |
| Source | reponame:Repositório Institucional da Unicamp, instname:Universidade Estadual de Campinas, instacron:UNICAMP |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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