OLIVEIRA, Leandro Ferreira Leão de Alencar. Análise da evolução da inadimplência bancária em cenários de estresse através do uso de vetores autorregressivos. 2015. 60f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza - Ce, 2015. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-03-02T20:10:57Z
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Previous issue date: 2015 / This research sought to identify through autoregressive vectors (VAR) the
relationship between macroeconomic variables and the change in the balance of
operations over 60 days, building two scenarios of economic downturn by impulse
response technique. The research identified that the variation of the Gross Domestic
Product (GDP) and the Accumulated Selic Interest Rate in delayed periods have high
correlation with the change in the balance of defaulting operations. The results show
that i) there is an inverse relationship between the growth of the balance of defaulting
operations and GDP growth at the time of default, ii) there is a direct relationship
between the growth of the balance of defaulting operations for more than 121 days
and growth the Selic rate one month after the time of default, iii) negative shocks on
GDP affect the growth of the balance of the defaulting operations and growth of the
Allowance for more than 12 consecutive months. / Esta dissertação buscou identificar através de vetores autorregressivos (VAR) a
relação entre variáveis macroeconômicas e a variação do saldo das operações
inadimplidas a mais de 60 dias. Foram construídos dois cenários de retração
econômica através da técnica de impulso resposta. Ademais, a pesquisa identificou
que a variação do Produto Interno Bruto (PIB) e a variação da Taxa Selic Acumulada,
em períodos defasados, possuem grande correlação com a variação do saldo das
operações inadimplidas. Os resultados apontam que i) há uma relação inversa entre
o crescimento do saldo das operações inadimplidas e o crescimento do PIB na
época da inadimplência, ii) há uma relação direta entre o crescimento do saldo das
operações inadimplidas há mais de 121 dias e o crescimento da taxa Selic um mês
após a época da inadimplência, iii) os choques negativos no PIB afetam o
crescimento do saldo das operações inadimplidas e o crescimento da PCLD por um
período superior a 12 meses.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.repositorio.ufc.br:riufc/15334 |
| Date | January 2015 |
| Creators | Oliveira, Leandro Ferreira Leão de Alencar |
| Contributors | Jorge Neto, Paulo de Melo |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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