OLIVEIRA, Fábio Andrade Savino de. Modelando expectativas para títulos públicos nacionais: uma aplicação com modelos VAR. 2012. 53f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economica, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ce, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T17:38:57Z
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Previous issue date: 2012 / Considering the timing with which the market and the economic and financial analysts require information about the evolution of the assets, this work provides subsidies to apply time series models to anticipate the return of Brazilian government bonds. Vector auto-regressive models are developed and estimated for the main assets in government securities market in 2011 and
forecasts suggest that the government bonds indexed to the IPCA and fixed-rate bonds are
more promising in return that the government securities post-fixed , a fact consistent with the current context of a world economy that emerges from a crisis scenario. / Considerando a tempestividade com a qual o mercado e os analistas econômico-financeiros
requerem as informações sobre a evolução dos ativos, este trabalho fornece subsídios ao
aplicar modelos de séries temporais, para antecipar os retornos de títulos públicos brasileiros.Modelos vetoriais auto-regressivos são desenvolvidos e estimados para os principais títulos públicos ativos no mercado em 2011 e as previsões sugerem que os títulos públicos indexados ao IPCA e os títulos públicos pré-fixados são mais promissores em rentabilidade que os
títulos públicos pós-fixados. Este fato é coerente ao contexto atual de uma economia mundial que emerge de um cenário de crise.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.repositorio.ufc.br:riufc/5858 |
| Date | January 2012 |
| Creators | Oliveira, Fábio Andrade Savino de |
| Contributors | Simonassi, Andrei Gomes |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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