nÃo hà / A dissertaÃÃo trata da gestÃo de investimentos das entidades fechadas de previdÃncia complementar (EFPC) no Brasil. O tema à abordado em cinco capÃtulos. No primeiro, à apresentado uma visÃo atuarial dessas entidades, atravÃs de um breve histÃrico sobre o setor, e dos conceitos envolvidos no seu estudo. No segundo, a abordagem à financeira, destacando os segmentos do mercado financeiro brasileiro, onde as entidades aplicam seus recursos e discorrendo sobre as modernas tÃcnicas de geraÃÃo de cenÃrios econÃmicos. No terceiro capÃtulo mostramos as modelagens mais utilizadas em se tratando de dimensionamento de ativos financeiros. No quarto à realizada uma explanaÃÃo sobre modelagem de passivos atuariais em fundos de pensÃo. No Ãltimo capÃtulo à mostrado um estudo de caso com sua implementaÃÃo e anÃlise. O resultado deste trabalho foi a definiÃÃo e implementaÃÃo de um modelo de ALM simplificado para ser utilizado em um Fundo de PensÃo com Plano de BenefÃcio do Tipo BenefÃcio Definido. / This study broachs the management of the investments of a Brazilian pension fund - EFPC. The theme is described in five chapters. In the first one is presented a actuarial
vision of a EFPC, through a short historic about the sector and about the concepts involved especially concerning to the segments of the Brazilian financial Market. In the second, where the EFPC invests his resources and talking about the modern techniques of generation of economics scenario. In the third chapter we show the most used modeling in dimension of financial actives. The fourth shows a explanation about Modeling of Actuaries passives in pension funds. In the last one is showed a study of case including their implementation and analysis. The result of this work was definitions and implementation of a model of simplified ALM to be used in a pension fund with a defined benefit plans.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:www.teses.ufc.br:1434 |
| Date | 29 April 2005 |
| Creators | Ãtila Einstein de Oliveira |
| Contributors | Ronaldo de Albuquerque e Arraes, Paulo de Melo Jorge Neto, EmÃlio Recamonde Capelo |
| Publisher | Universidade Federal do CearÃ, Programa de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAEN, UFC, BR |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC, instname:Universidade Federal do Ceará, instacron:UFC |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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