Aktyvų ir pasyvų valdymo (APV) klausimas aktualus dar nuo tada, kai susikūrė pirmieji bankai, kadangi tai iš pačios bankininkystės specifikos kylant problema. Spartėjantys globalizacijos procesai šią problemą dar labiau aštrina ir tai skatina bankus ieškoti efektyvesnių būdų jų aktyvų ir pasyvų portfelių valdymui. Šio magistrinio darbo tikslas yra išanalizuoti APV problemą komerciniame banke ir įvertinti APV efektyvumo vertinimą trijuose Lietuvos bankuose. Siekiant išanalizuoti APV problemą, pirmiausia buvo apžvelgtos įvairių autorių siūlomos APV koncepcijos, buvo pabrėžta APV svarba, žvelgiant tiek iš centrinio, tiek iš komercinio banko pozicijų, taip pat apžvelgta APV koncepcijos istorinė raida. Buvo išnagrinėti trys populiariausi APV modeliai: GAP analizė, trukmės analizė, VaR bei Monte Carlo metodikos. Tuomet buvo įvertintas APV efektyvumo vertinimas trijuose Lietuvos bankuose, palyginimui pasirenkant didelį, vidutinį ir mažą bankus. Siekiant įvertinti APV efektyvumo vertinimą pasirinktuose bankuose buvo atlikta GAP analizė, įvertintas privalomųjų centrinio banko normatyvų vykdymas ir apskaičiuoti pelningumo ir likvidumo rodikliai. Atlikta analizė parodė, jog yra akivaizdus ryšis tarp banko dydžio ir APV efektyvumo. Tendencijos tokios, jog mažesni bankai laiko didesnes likvidžių aktyvų atsargas, kadangi jie turi menkesnes skolinimosi galimybes, mažesni tokių bankų paskolų portfeliai, taigi jų efektyvumas transformuojant priimtus depozitus į paskolas yra mažesnis. Visi šie... [toliau žr. visą tekstą] / The problem of asset – liability management (ALM) has been topical since the origin of banking. The processes of globalization and internationalization in financial markets in the twenty first century made this problem sharper than ever before, that make banks search more efficient ways of management of their asset and liabilities portfolios. The aim of this master work is to analyse the problem of ALM in commercial bank and evaluate the performance ALM in three Lithuanian banks. In order to analyse ALM problem different scientists approaches to ALM were analysed in this research in order to define the ALM conception. Also the importance of ALM was underlined from the point of view both of central bank and commercial bank and the development of ALM was viewed. The most popular models of ALM were analysed – GAP analysis, Duration GAP, VaR and Monte Carlo. Then the effectiveness of performance of ALM was evaluated in three Lithuanian banks, choosing the big one, the medium one and the small one. In order to analyse the effectiveness of performance of ALM in the chosen banks the GAP analysis was made, the execution of central bank’s compulsory normative rates was evaluated and the rates of liquidity and profitability were counted and analysed. The analysis pointed out, that there is an obvious relation between the size of the bank and the way it’s ALM is performed. The tendencies are these: smaller banks keep bigger amounts of liquid assets, because that they have lower... [to full text]
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LABT_ETD/oai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20140702_185958-90728 |
| Date | 02 July 2014 |
| Creators | Kaminskaitė, Dalia |
| Contributors | Freitakas, Eduardas, Vilnius University |
| Publisher | Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), Vilnius University |
| Source Sets | Lithuanian ETD submission system |
| Language | Lithuanian |
| Detected Language | Unknown |
| Type | Master thesis |
| Format | application/pdf |
| Source | http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20140702_185958-90728 |
| Rights | Unrestricted |
Page generated in 0.0023 seconds