In this work we describe the basic facts of non-life insurance and then explain risk processes. In particular, we will explain in detail the asymptotic behavior of the probability that an insurance product may end up in ruin during its lifetime. As expected, the behavior of such asymptotic probability will be highly dependent on the tail distribution of each claim. / En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que un producto sea declarado en ruina. Como es suponible, el comportamiento en el horizonte depende de la cola de la distribución de las primas.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:123456789/96535 |
| Date | 25 September 2017 |
| Creators | Yamazato, Makoto |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Español |
| Detected Language | English |
| Type | Artículo |
| Format | |
| Source | Pro Mathematica; Vol. 28, Núm. 55 (2014); 85-127 |
| Rights | Artículo en acceso abierto, Attribution 4.0 International, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
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