Se prueba la existencia de contagio entre un grupo de mercados
latinoamericanos durante distintas crisis económicas globales. Se usa un modelo
de distribución normal sesgada con cambio de régimen, así como un conjunto
de estadísticos que prueban la existencia de contagio, quiebres estructurales y
se aplica un test de contagio y quiebre estructural de forma conjunta. Los
estadísticos para probar contagio son correlación y co-asimetría entre los
mercados latinoamericanos y el país de contagio. Mientras que, se prueban
quiebres estructurales en media, varianza y asimetría. De esta manera, se
captura el comportamiento tanto lineal como no lineal del contagio. Los
resultados muestran evidencia de contagio para la Crisis Financiera Global del
2008 y para la Crisis Financiera Asiática de 1997. El contagio es más notorio
para economías grandes como México y Brasil. Con respecto a los quiebres
estructurales se encuentra evidencia de quiebres para la mayoría de los países
durante las dos crisis. Sin embargo, al hacer los tests de ambos fenómenos
conjuntos, se encuentra evidencia decisiva en favor del contagio y quiebre
estructural, demostrando la importancia de los tests conjuntos.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:PUCP/oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/15867 |
| Date | 06 February 2020 |
| Creators | Acurio García, Balila, Regalado Zegarra, Roger Steven |
| Contributors | Rodríguez Briones, Gabriel Hender |
| Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú, PE |
| Source Sets | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf |
| Rights | Atribución 2.5 Perú, info:eu-repo/semantics/openAccess, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ |
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