Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / predictiva de Modelos Financieros y 2) Potenciales Leading Indicators para los Mercados
Emergentes de Latinoamérica. Los modelos compiten en horizontes de 1d (diario), 5d
(semanal) y 30d (mensual), y son evaluados fuera de muestra mediante el RMSE y el
porcentaje de predicción del signo, PPS . Las series de tiempo utilizadas son retornos
logartmicos diarios, y retornos en nivel semanales y mensuales. Por otra parte, los Leading
Indicators son analizados mediante la composición de ndices CompositeIndex y a través
de un Modelo de Relaciones basado en algoritmos de Data Mining. Los potenciales factores
analizados son S &P500 , NASDAQ , FTSE100 , DAX , Nikkei . Los Mercados
Emergentes analizados en este artculo son Chile, Colombia, Brasil, Perú y México. Los
resultados muestran que se encuentra evidencia de una buena capacidad predictiva, pero
no consistencia del desempeño de los modelos a través de distintos horizontes de
predicción, es decir, que la jerarqua de los mismos cambia y no se puede determinar una
dominancia absoluta de uno sobre otro. Por otra parte, se encuentra sustento para apoyar
la idea de Leading Indicators para los Mercados Emergentes de Latinoamérica,
principalmente a través de las reglas de asociació
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UCHILE/oai:repositorio.uchile.cl:2250/130406 |
| Date | 08 1900 |
| Creators | González Sánchez, Felipe |
| Contributors | Ruiz Vergara, José, Escuela de Postgrado, Economía y Negocios |
| Publisher | Universidad de Chile |
| Source Sets | Universidad de Chile |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | Tesis |
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