Return to search

Aktiesplit och överavkastning

<p>Författarna har i denna studie tagit reda på om överavkastning kan påvisas i samband med tiden före och efter genomförandet av en aktiesplit. Efter ett avstamp i den effektiva marknadshypotesen och tidigare forskning inom området så har en eventstudie med hjälp av marknadsmodellen satts upp. Författarna har valt att använda data för en period på tio år bakåt i tiden och därefter rensat för felaktiga eller inkompletta observationer. Man kan därefter i resultatet statistiskt säkerställa att det föreligger överavkastning under perioden på ett år innan split-dag. Dock kan man inte påvisa överavkastning under någon av perioderna efter split-dagen. Något som till viss del överrensstämmer med tidigare forskning.</p>

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA/oai:DiVA.org:uu-8892
Date January 2008
CreatorsKlein, Daniel, Juhlin, Anders
PublisherUppsala University, Department of Business Studies, Uppsala University, Department of Business Studies, Uppsala : Företagsekonomiska institutionen
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageEnglish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, text

Page generated in 0.0014 seconds