En introduktion ges till portföljteori och tillämpning av tangentportföljen med en riskfri tillgång presenteras. Nyttofunktioner förklaras och hur tangentportföljen kan härledas med hjälp av en nyttofunktion. Annan bakgrundsinformation som är viktig för att förstå resultat från [1] om vikter i tangentportföljen då kovariansmatrisen inte är inverterbar presenteras också. Teorin tillämpas på historisk data från S&P. Resultaten visas i grafer och tabeller som analyseras.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:oru-67483 |
| Date | January 2018 |
| Creators | Larsson, John |
| Publisher | Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | English |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0031 seconds