[pt] Esta dissertação investiga um sistema de apoio à decisão
baseado em Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo
para a formação de carteiras de projetos de petróleo e
gás.
O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de
Algoritmos
Genéticos -AG- para selecionar projetos que formarão a
carteira. A construção de carteiras de projetos é um
problema de múltiplos objetivos, onde se deseja escolher
um
conjunto de projetos com perspectivas de lucro para
formar
uma carteira. O sistema emprega o Algoritmo Genético para
formação de carteiras de projetos. Em seguida, a
Simulação
de Monte Carlo é utilizada para obter a função de
distribuição do Valor Presente Líquido -VPL- da carteira
baseado nas distribuições dos projetos escolhidos. Por
último, avalia-se a carteira usando-se o método de
minimização de energia que busca o equilibro dos três
objetivos considerados. O problema consiste, basicamente,
em maximizar a média do VPL, que representa o retorno
esperado, minimizando-se o Desvio Padrão, que é a medida
de
risco, e maximizando-se o Percentil 90 -P90-, que
significa
a possibilidade de obter um maior lucro. Nos estudos de
casos são apresentados os resultados da aplicação do
sistema
para diferentes grupos de projetos, constituídos por 16,
18, 20 e 26 projetos, onde cada um deles tem
distribuições
teóricas do VPL definidas por funções: F, Normal e
Logarítmica, formadas por 500 dados. Os resultados
obtidos
mostram a eficiência do AG com a técnica de múltiplos
objetivos, na utilização para a otimização de carteiras
de projetos de investimento em petróleo e gás. / [en] This thesis investigates a system of support to the
decision based on Genetic Algorithms and Monte Carlo
Simulation for the creation of portfolio projects of oil
and gas. The objective of this work is to evaluate the
performance of Genetic Algorithms -GA- to select projects
that will form the portfolio. The portfolio construction of
projects is a problem of objective multiples, where it is
wishes to choose a set of projects with profit perspectives
to form a portfolio. The system uses the Genetic Algorithm
to create the portfolio formation of projects. After that,
the Monte Carlo Simulation is used to get the function of
distribution of the Net Present Value -NPV- of the
portfolio based on the distributions of the chosen projects.
Finally, the portfolio is evaluated portfolio by using
itself the method of minimizes energy for the three
considered objectives. The problem consists, basically, in
maximizing the average of the NPV which represents the
return expected, minimizing the Standard of Deviation,
which is the measure of the risk, and maximizing the
Percentile 90 -P90-, which means the possibility to get a
bigger profit. In the study of cases, it is presented the
results of the application of the system for different
groups of projects, consisting in 16, 18, 20 and 26
projects, where each project has theoretical distributions
of the NPV defined by functions: F, Normal and
Logarithmic, formed for 500 data. The gotten results show
the efficiency of the GA with the technique of objective
multiples, in the use of the optimization of the
portfolio projects oil and gas investment.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:3167 |
| Date | 27 November 2002 |
| Creators | KARIN YANET SUPO GAVANCHO |
| Contributors | MARCO AURÉLIO CAVALCANTI PACHECO |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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