Στόχος της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η Ταχεία Διάχυση Αρνητικών Χρηματοοικονομικών Συμβάντων (financial contagion) όπως αυτή παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία καθώς επίσης οι αιτίες, οι τρόποι διάχυσης και οι τρόποι μέτρησης της. Όσον αφορά στο εφαρμοσμένο κομμάτι της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εξετάζεται το μέρος αυτής το οποίο αφορά στην εξέταση της Ταχείας Διάχυσης Αρνητικών Χρηματοοικονομικών Συμβάντων με μοντέλα περιορισμένης εξαρτημένης μεταβλητής. Γίνεται εκτενέστερη ανάλυση στο multinomial logit μοντέλο το οποίο φανερώνει την πιθανότητα εμφάνισης ενός ενδεχομένου σε σχέση με τις επεξηγηματικές μεταβλητές που επιλέγονται. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται και μια εμπειρική εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου με δεδομένα που αφορούν την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά με σκοπό να δειχθεί αν οι χαμηλές αποδόσεις ορισμένων υποδεικτών του Γενικού Δείκτη Τιμών επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης ταυτόχρονων κοινών υπερβάσεων στις αποδόσεις (coexceedances) και άλλων υποδεικτών. / The aim of this thesis is to study the rapid dissemination Negative Financial Events (financial contagion) as presented in the literature as well as the causes, ways and methods of diffusion measurement. As far as the applied part of the existing literature is concerned, it is examined the part which concerns the examination of the Rapid Diffusion of Negative Financial Events (financial contagion) with limited dependent variable models. There is extensive analysis of the multinomial logit model. As part of this work it is presented an empirical application of such a model with data from the Greek stock market in order to indicate whether the low returns of certain subindices of the General Price Index affect the likelihood of simultaneous joint excesses in returns (coexceedances) of other subindices .
| Identifer | oai:union.ndltd.org:upatras.gr/oai:nemertes:10889/4359 |
| Date | 16 June 2011 |
| Creators | Λίβανος, Θεόδωρος |
| Contributors | Βενέτης, Ιωάννης, Livanos, Theodoros, Βενέτης, Ιωάννης, Γιαννακόπουλος, Νικόλαος, Τζελέπης, Δημήτριος |
| Source Sets | University of Patras |
| Language | gr |
| Detected Language | Greek |
| Type | Thesis |
| Rights | 0 |
| Relation | Η ΒΚΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της. |
Page generated in 0.0032 seconds