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[en] FORECASTING OF JUDICIAL CONTINGENCY IN ELECTRIC SECTOR COMPANIES: AN APPROACH VIA DYNAMIC REGRESSION AND EXPONENTIAL SMOOTHING / [pt] PREVISÃO DE CONTINGÊNCIA JUDICIAL EM EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO: UMA ABORDAGEM VIA REGRESSÃO DINÂMICA E AMORTECIMENTO EXPONENCIALBRUNO AGRÉLIO RIBEIRO 03 October 2012 (has links)
[pt] Esta dissertação tem como objetivo principal a proposição de modelos para
previsão, em um curto prazo, do número de processos que são ajuizados em
desfavor de uma empresa do setor elétrico. A metodologia utilizada consiste em,
a partir de uma análise exploratória dos dados, construir modelos usando uma
estratégia bottom-up, ou seja, parte-se de um modelo simples e processa-se seu
refinamento até encontrar um modelo apropriado que mais se adeque à realidade.
Partiu-se então de um modelo auto projetivo indo até uma formulação de um
modelo de regressão dinâmica. Os modelos são então comparados segundo alguns
critérios, basicamente no que tange à sua eficiência preditiva. Conclui-se ao final
sobre a eficiência de se utilizar modelos de regressão dinâmica para este tipo de
previsão tendo em vista a presença de correlação serial dos resíduos, comumente
presentes nas séries econômicas. Propõe-se, ao final, uma ferramenta para, a partir
dos valores estimados, analisar a viabilidade econômica de estimular ou
desestimular as medidas responsáveis pela geração de processos contra a empresa. / [en] The aim of this dissertation is to develop short term models to forecast the
number of judicial process in electric sector companies. From the methodology
point of view, data is analyzed and models using bottom-up strategy is developed.
In other words, a simple model is improved step by step until a proper model that
fits well the reality is found. From a univariate model it ends up in a dynamic
regression model. The models obtained in this study are compared according to
some criterion, mainly forecast accuracy. In the end the conclusion is about the
efficiency of dynamic regression models for this kind of forecast, which one
presents data with serial correlation of residues, commonly present in economic
series. In the end, from the estimated values, it´s proposed a mechanism to
analyze the economic viability, to encourage or not, actions which are responsible
for instigating judicial processes against the company.
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