[pt] A série temporal é a representação mais comum para a evoluçãao no tempo de uma variável qualquer. Em um problema de previsão de séries temporais, procura-se ajustar um modelo para obter valores futuros da série, supondo que as informações necessárias para tal se encontram no próprio histórico da série. Como os fenômenos representados pelas séries temporais nem sempre existem de maneira isolada, pode-se enriquecer o modelo com os valores históricos de outras séries temporais relacionadas. A estrutura formada por diversas séries de mesmo intervalo e dimensão ocorrendo paralelamente é denominada série temporal multivariada. Esta dissertação propõe uma metodologia de geração de um Sistema de Inferência Fuzzy (SIF) para previsão de séries temporais multivariadas a partir de dados históricos, com o objetivo de obter bom desempenho tanto em termos de acurácia de previsão como no quesito interpretabilidade da base de regras – com o intuito de extrair conhecimento sobre o relacionamento entre as séries. Para tal, são abordados diversos aspectos relativos ao funcionamento e à construção de um SIF, levando em conta a sua complexidade e claridade semântica. O modelo é avaliado por meio de sua aplicação em séries temporais multivariadas da base completa da competição M3, comparandose a sua acurácia com as dos métodos participantes. Além disso, através de dois estudos de caso com dados reais públicos, suas possibilidades de extração de conhecimento são exploradas por meio de dois estudos de caso construídos a partir de dados reais. Os resultados confirmam a capacidade do AutoMFIS de modelar de maneira satisfatória séries temporais multivariadas e de extrair conhecimento da base de dados. / [en] A time series is the most commonly used representation for the evolution of a given variable over time. In a time series forecasting problem, a model aims at predicting the series future values, assuming that all information needed to do so is contained in the series past behavior. Since the phenomena described by the time series does not always exist in isolation, it is possible to enhance the model with historical data from other related time series. The structure formed by several different time series occurring in parallel, each featuring the same interval and dimension, is called a multivariate time series. This dissertation proposes a methodology for the generation of a Fuzzy Inference System (FIS) for multivariate time series forecasting from historical data, aiming at good performance in both forecasting accuracy and rule base interpretability – in order to extract knowledge about the relationship between the modeled time series. Several aspects related to the operation and construction of such a FIS are investigated regarding complexity and semantic clarity. The model is evaluated by applying it to multivariate time series obtained from the complete M3 competition database and by comparing it to other methods in terms of accuracy. In addition knowledge extraction possibilities are explored through two case studies built from actual data. Results confirm that AutoMFIS is indeed capable of modeling time series behaviors in a satisfactory way and of extractig meaningful knowldege from the databases.