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[pt] COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE QUASE-VEROSSIMILHANÇA E MCMC PARA ESTIMAÇÃO DE MODELOS DE VOLATILIDADE ESTOCÁSTICAEVANDRO DE FIGUEIREDO QUINAUD 05 June 2002 (has links)
[pt] A dissertação trata da comparação de dois métodos de
estimação para modelos de séries temporais com volatilidade
estocástica. Um dos métodos é baseado em inferência
Bayesiana e depende de simulações enquanto o outro utiliza
máxima verossimilhança para o processo de estimação. A
comparação é feita tanto com séries temporais
artificialmente geradas como também com séries financeiras
reais. O objetivo é mostrar que os dois métodos apresentam
resultados semelhantes, sendo que o segundo método é
significativamente mais rápido do que o primeiro.
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