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Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de álcoolRicardo Mendes Valença, Paulo 31 January 2008 (has links)
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Previous issue date: 2008 / Este trabalho trata da aplicabilidade de modelos de previsão de series temporais como
ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de álcool na BM&F, no
período de 15 dias antes do vencimento do contrato. Os modelos estudados são:
ARIMA e Redes Neurais. Os dados correspondem a cotação de preços semanais, nos
mercados físico e futuro de 2002 a 2006. O objetivo consiste em calcular os retornos
médios dos modelos em operações de compra e venda no mercado futuro de álcool no
ano de 2006, de forma a poder indicar o potencial e limitação de cada um dos modelos.
Os resultados apresentados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos
contratos analisados, indicando o potencial de utilização dos mesmos como ferramenta
de apoio a tomada de decisão para datas próximas aos vencimentos
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