Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί ο βαθμός επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, το θεωρητικό μέρος επιχειρεί να δώσει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο επηρέασε η οικονομική κρίση τις επιχειρήσεις αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτές αντέδρασαν προκειμένου να επιβιώσουν. Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας γίνεται, με τη βοήθεια επιλεγμένων αριθμοδεικτών, χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 18 ελληνικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους για χρονικό διάστημα 5 ετών και συγκεκριμένα την περίοδο 2006-2010 που περιλαμβάνει δύο έτη πριν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και δύο έτη μετά την εμφάνιση αυτής. / --

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εντάσσεται ερευνητικά στην περιοχή της Στατιστικής Θεωρίας Αποφάσεων και ειδικότερα στην εκτίμηση των παραμέτρων στο μοντέλο της διπαραμετρικής εκθετικής κατανομής με παράμετρο θέσης μ και παράμετρο κλίμακος σ. Θεωρούμε το πρόβλημα εκτίμησης των παραμέτρων κλίμακας μ και θέσης σ, όταν μ≤c, όπου c είναι μία γνωστή σταθερά. Αποδεικνύουμε ότι σε σχέση με το κριτήριο του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος (ΜΤΣ), οι βέλτιστοι αναλλοίωτοι εκτιμητές των μ και σ, είναι μη αποδεκτοί όταν μ≤c, και προτείνουμε βελτιωμένους. Επίσης συγκρίνουμε του εκτιμητές αυτούς σε σχέση με το κριτήριο του Pitman. Επιπλέον, προτείνουμε εκτιμητές που είναι καλύτεροι από τους βέλτιστους αναλλοίωτους εκτιμητές, όταν μ≤c, ως προς την συνάρτηση ζημίας LINEX. Τέλος, η θεωρία που αναπτύσσεται εφαρμόζεται σε δύο ανεξάρτητα δείγματα προερχόμενα από εκθετική κατανομή. / The present master thesis deals with the estimation of the location parameter μ and the scale parameter σ of the two-parameter exponential distribution. We consider the problem of estimation of locasion parameter μ and the scale parameter σ, when it is known apriori that μ≤c, where c is a known constant. We establish that with respect to the mean square error (mse) criterion the best affine estimators of μ and σ in the absence of information μ≤c are inadmissible and we propose estimators which are better than these estimators. Also, we compare these estimators with respect to the Pitman Nearness criterion. We propose estimators which are better than the standard estimators in the unrestricted case with respect to the suitable choise of LINEX loss. Finally, the theory developed is applied to the problem of estimating the location and scale parameters of two exponential distributions when the location parameters are ordered.

Στην παρούσα εργασία μελετούμε τη σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών αποδόσεων και δείκτη εμπιστοσύνης στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ για τα έτη 1985-2006. Βρήκαμε ότι για το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της ΕΕ εμφανίζεται θετική συσχέτιση μεταξύ αποδόσεων και δείκτη εμπιστοσύνης του καταναλωτή στον βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι μεταβολές και στους δύο δείκτες τείνουν να κινούνται παράλληλα στην ίδια περίοδο, με εξαίρεση την πλειοψηφία των νεοεισελθέντων χωρών. Στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα, βρήκαμε ότι για τις περισσότερες χώρες ο συντελεστής γίνεται σχεδόν μηδενικός. Για το μεγαλύτερο μέρος των χωρών της ΕΕ υφίσταται σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών, με τις αποδόσεις να προκαλούν κατά Granger τον δείκτη εμπιστοσύνης του καταναλωτή και τον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ αποδόσεων και εμπιστοσύνης των καταναλωτών παρατηρείται μόνο για την Γαλλία οριακά, ενώ για την ΕΕ βρήκαμε οτι υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ αποδόσεων και δείκτη οικονομικής εμπιστoσύνης. / This paper studies the relationship between stock market developments and confidence index for the 27 EU countries - members over the years 1985-2006. We found that for the majority of the EU countries exists positive correlation between the stock market index and the confidence indicators (consumer confidence indicator and economic sentiment indicator) in the short horizon. The changes between these indexes tempt to move in the same direction contemporaneously and in the short horizon (of 1 month), with the new EU members to be an exception. The correlation becomes almost zero in the long horizon. For the most of the EU countries there is causality between the variables. Stock returns in general Granger-cause the Consumer Confidence Index and the Economic Sentiment Indicator, but not vice versa. We found also that there is feedback causality relationship between stock returns and confidence for France and the EU as a whole.

Η αυτόματη ταυτοποίηση εικόνων δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτελεί ένα δύσκολο και πολυδιάστατο πρόβλημα, το οποίο έχει απασχολήσει πλήθος ερευνητών και για το οποίο έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός τεχνικών. Η δυσκολία του προβλήματος έγκειται στο γεγονός ότι οι εικόνες των αποτυπωμάτων είναι σε μεγάλο ποσοστό αλλοιωμένες ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμη η πλήρης εικόνα του αποτυπώματος, αλλά μόνο ένα μέρος αυτής. Στη συγκεκριμένη διατριβή, προτείνονται δύο μέθοδοι αυτόματης ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων: α) η μέθοδος ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων με χρήση τεχνικών ευθυγράμμισης και β) μέθοδος ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων από το συνδυασμό του Δικτύου Αυτό-Οργανούμενων Δικτύων του Kohonen και του ορισμού των σημείων μικρολεπτομερειών των αποτυπωμάτων ως νευρώνων του δικτύου. Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προεπεξεργασία των εικόνων των δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών επεξεργασίας εικόνων προκειμένου να προκύψει βελτίωση της ποιότητας της εικόνας του δακτυλικού αποτυπώματος και να εξαχθούν οι μικρολεπτομέρειες που χρησιμοποιούνται για την ταύτιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων από τις βάσεις VeriFingerSample_DB της Neurotechnology και η DB3 του διαγωνισμού δακτυλικών αποτυπωμάτων FVC2004. Για την ποσοτική αποτίμηση της απόδοσης των προτεινόμενων μεθόδων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της Αναλογίας Ίσου Σφάλματος (EqualErrorRate – EER). Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, η μέθοδος ταυτοποίησης δακτυλικών αποτυπωμάτων βάσει του Δικτύου Αυτό-Οργανούμενων Δικτύων παρείχε καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με οποιαδήποτε μέθοδο ευθυγράμμισης που εφαρμόστηκε. / Automatic Fingerprint Identification is a difficult and multidimensional problem. For this reason, the number of papers and techniques regarding this issue is numerous. The hardness of the problem lies with the fact that there is a large percentage of corrupted and partial fingerprint images. Throughout this Thesis, two methods were proposed for the Automatic Fingerprint Identification: a) the Automatic Fingerprint Identification based on registration techniques and b) the Automatic Fingerprint Identification based on the theory of Self Organizing Maps of Kohonen, setting the minutiae of the fingerprint images as input neurons of the Map. Furthermore, an important step prior to the application of the proposed automatic fingerprint identification methods is the pre-processing of these images by the development and implementation of a series of image processing techniques in order to enhance the image quality and to extract the minutiae which are then used for the fingerprint identification. In this Thesis, a substantial number of fingerprint images were used from the database VeriFingerSample_DB kai from the database DB3 of the competition FVC2004. The quantitative evaluation of both proposed automatic fingerprint identification methods were based on the Equal Error Rate (EER) criterion. According to this, the Automatic Fingerprint Identification based on the Self Organizing Maps outperformed against any other method based on registration techniques.