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結構型商品之評價與分析─商品連動與固定期限交換利率利差連動債券

張雅昕 Unknown Date (has links)
隨著財務工程學的發展，結構型商品的架構日趨複雜，連結標的也更加多元化，可依投資人對市場未來的預期，設計出不同的商品型態，滿足投資人財富管理的需求或企業理財的規劃。但因為一般投資人不容易了解結構型商品複雜的設計，可能發生投資報酬不符預期或忽略商品潛在風險的情況。 本論文以建華銀行「美金組合式商品連動債券」與「固定期限交換利率利差連動債券」為例，進行評價與避險分析，以互換選擇權推導極小值選擇權的評價方法推導次小值選擇權的封閉解，並與蒙地卡羅模擬結果相較；利用對數常態遠期LIBOR利率模型評價連結固定期限交換利率的商品。最後進行投資與避險策略分析。希望能增進投資人對商品風險與報酬的認識，和提供金融機構未來設計相關類型商品時，對於評價與避險之理論基礎和方法的一個參考。
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