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針對股市靜態與動態統計物理量之關聯性研究 / Relation between static and dynamic statistical quantities for a collection of stocks

王帥文 Unknown Date (has links)
本論文在分析 SP500 指數其中交易最為頻繁的 345 家公司在 1996 年各月份的股票數據，相關係數與時間尺度間的關聯已經被證實出來， 而我們利用 K − L 展開來分解股價對數報酬的時間序列，特徵成份的時間部分基底對時間尺度有顯著的依賴特性。我們對每個特徵成份計算持續性時間的量(switch time)和參與率(participation ratio)，並仔細分析它們與特徵值之間的關聯，做為特徵成份分類的參考，而在較小的時間尺度底下大部份的特徵成份的特徵值與持續性時間呈線性關係。這些訊息可以用來補充先前對股市對數報酬率所呈現粒子特性所做的分析。
持續性時間
參與率
switch time
participation ratio

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