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連結匯率變動之利率衍生性商品相關研究 / Valuation of quanto interest rate derivatives in a cross-currency LIBOR market model周奇勳 Unknown Date (has links)
在這篇論文裡,我們考量在跨貨幣經濟體系中的市場利率模型,除了本國利率,同時考慮外國利率與兩國匯率的變動過程。在這個架構之下,我們推導匯率連動利率衍生性商品的價格,此模型具有易於執行且參數估計容易的特點。
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