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以Adaptive Mesh Model評價重設選擇權 / Pricing Reset Option with an Adaptive Mesh Model

洪瑞鴻, Hong, Ruey-Hong Unknown Date (has links)
本文目的在運用Adaptive Mesh Model，以具有高解析度的細網結構(fine mesh)來評價重設選擇權，以解決傳統Ritchken(1995) 樹狀模型在運用上會出現一些無法有效率運算和收斂狀況不佳二個問題。 本文的貢獻在發現評價重設選擇權可以使用下降生效界限選擇權的原理來探討。另外為解決上述Ritchken模型所面臨的二個問題，應用Adaptive Mesh Model於下生效界限選擇權，設置適當之細網結構，演算出更精確的重設選擇權價格。而且本樹網模型不再受限於美式下出界選擇權與美式下生效界限選擇權的組合不一定是美式重設選擇權的困擾。故在納入Adaptive Mesh Model的下降生效界限選擇權來評價歐式或美式重設選擇權，可以獲得良好的收斂效率。
重設選擇權
下生效界限選擇權
美式重設選擇權
細網結構
樹網模型
Adaptive Mesh Model
Ritchken
AMM
fine mesh

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