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個人信用行為評分模式之研究--以現金卡用戶為例詹育晟 Unknown Date (has links)
授信業務為金融業者主要業務之一,也是金融業獲利的重要來源。為了減少逾期放款比率過高,嚴重影響金融業的獲利。因此,金融業者建立了一套標準的審核機制,也就是信用風險的評估模式,此模式應用在未核貸給客戶之前,可先行評估客戶的信用風險大小,以作為貸款批准、貸款額度多寡的依據。評估模式的建立大多採用信用評分的方式,而信用評分可分為應用(申請)評分(Application Scoring)及行為評分(Behavior Scoring)兩部分。一般信用風險評估模式大部分採用的是應用(申請)評分,屬於事前評估預測。而本研究採用事後的行為評分,針對如何減少現金卡用戶在核准後,由於某些特定因素造成違約逾期繳款,以致於金融業者要進行催款甚至上法院進行官司訴訟,造成金融業者額外負擔的情況,故本研究針對核准之後的現金卡用戶行為,期能建立一套有效的評分模式,以作為金融業者採取降低損失措施的參考依據。
本研究以國內某金融機構的現金卡用戶為研究對象,採用進件系統中的客戶基本資料以及聯合徵信中心的信用資料,做為評估分析的依據,利用邏輯斯迴歸(Logistic Regression, LR)統計方法來進行模式之建置。
研究實證結果歸納如下:
一、顯著變數為性別、教育程度、最近三個月內照會次數、行外金融機構總借款借款餘額/行外金融機構總借款訂約金額、信用卡有效家數、現金卡張數、現金卡總訂約金額、現金卡總借款餘額/現金卡總訂約金額、本行目前額度/本行訂約額度等9個。
二、聯合徵信中心資料具有相當程度之影響力
三、動用比率實為具有相當程度影響力之風險變數
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