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金融互換工具定價模型之研究 / The Pricing Model of Financial Swaps

陳明彬, Ming-Bin Chern Unknown Date (has links)
本論文主要目標為發展金融互換的定價模型。既是欲建立量化模型，首要 工作在於對量化對象 --- 金融互換工具的實際特性， 實務上的運作，有 瞭解與掌握，再輔以必要的數量基礎，方不致於`` 失真 '' 。本文共分 五章首章為緒論，第二章為對金融互換工具的全盤認識，試圖由金融互換 的契約切入，進而歸納分類要件，演化及最終種類，最後提出定價時的幾 個思維面向(Dimensions )。第三章為文獻回顧，指出金融互換定價模型 的基礎，為建立在具浮動利率金融工具的定價模型上。 第四章為發展理 論模型基礎及數值分析結果。第五章為結論。
金融互換工具
隨機微分方程式
隱含式有限插分法
Financial Swaps
Stochastic Differential Equations
Implicit Finite Difference Method

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