Resumo: Propor um índice de mercado para o agronegócio brasileiro, a partir da proposta de uma carteira de mercado que reflita o setor do agronegócio brasileiro e sirva como parâmetro para análise de investimento nos principais ramos de atividades agropecuárias. A hipótese que norteou esse estudo é que o Ibovespa, enquanto proxy para uma carteira de mercado, não reflete adequadamente o risco sistemático para análise de investimentos no agronegócio. Desta forma, o índice proposto deriva da criação de uma carteira de mercado para o setor do agronegócio, sendo está calculada com base nas principais culturas agropecuárias que compõem o Valor Bruto de Produção (VBP) do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). As culturas selecionadas foram: soja, bovinos, cana-de-açúcar, frango, milho, leite, café, algodão herbáceo, suínos, laranja, banana, arroz, tomate, batata, uva, trigo e maçã. A composição da carteira foi embasada na participação individual no VBP e teve sua série histórica computada a partir de dados mensais de 2012 a 2018. Os preços das culturas foram extraídos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) e da União Nacional da Bioenergia (UDOP). Adicionalmente, foi criada uma carteira, a partir das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo [B³] que estão inseridas nas cadeias do agronegócio, como forma de avaliar se essa carteira com ativos financeiros negociados no mercado poderia ser eficiente para representar o risco sistemático do merc... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: To propose a market index for Brazilian agribusiness based on the proposal of a market portfolio that reflects the Brazilian agribusiness sector and serves as a parameter for investment analysis in the main fields of agricultural activities. The hypothesis that guided this study is that Ibovespa, as a proxy for a market portfolio, does not adequately reflect the systematic risk for analyzing agribusiness investments. Thus, the proposed index derives from the creation of a market portfolio for the agribusiness sector, which is calculated based on the main agricultural crops that make up the Gross Production Value (GPV) of the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA). The selected crops were: soybean, cattle, sugar cane, chicken, corn, milk, coffee, herbaceous cotton, swine, orange, banana, rice, tomato, potato, grape, wheat and apple. The portfolio composition was based on individual participation in VBP and its historical series was computed from monthly data from 2012 to 2018. Crop prices were extracted from the Center for Advanced Studies on Applied Economics (CEPEA) and the National Union of Bioenergy (UDOP). Additionally, a portfolio was created from the shares traded on the São Paulo Stock Exchange [B³] that are part of the agribusiness chains as a way to assess whether this portfolio with financial assets traded in the market could be efficient to represent the risk. agricultural market. The data from these companies were obtained from the Economática® Syste... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre